Список проголосовавших за комментарий "vasionok, правильнее доходность «синтетики», примерно равную ставке коротких ОФЗ (кроме 2020-го, когда из-за переноса дивов по Сберу на «синтетике» получился нуль), прибавлять к RI, а не к споту. Потому что «синтетика» сформирована на средства, которые мне не нужны в ГО+вармаржа в RI. Просто чисто технически мне сложно считать доход отдельно на споте и отдельно на «синтетике».<br/> <br/> И еще есть нюанс, который я вообще не посчитаю точно, <a href="/blog/423366.php">только приблизительно</a>. Сейчас, благодаря фьючерсам и тому, что под вармаржу я оставляю «с запасом» под МАКСДД, кредит брокера под лонги составляет в максимумах ~20% от счета, при торговле только спотом это было бы минимум 50%. За шорты я плачу только в норникеле (там фьючерсы были малоликвидны, так как 1 контракт был 10 акций), т. е. от примерно 5.55%=50%/9 счета, а торгуя только спотом, платил бы за 33%=1/3. <br/> <br/> А Si я держу в портфеле только для того, чтобы не упустить прибыль а-ля 2014, когда в остальном она была крайне мала."