Список проголосовавших за комментарий "Алексей, спасибо! Приятно читать такие посты! <br/> Позвольте узнать, как вы считали коэффициент бета? На каком временном интервале? Значение «0» выглядит немного странно. <br/> Также, согласно современной портфельной теории, активы с бОльшим риском (бОльшей бетой) предлагают бОльшую ожидаемую доходность, а у вас эти два параметра не коррелируют. Я сначала подумал, что вы исходя из беты ее и считали, но теперь понимаю, что нет. А как именно вы считали эту самую ожидаемую доходность?"