Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, «глубоко копаете». Я проще поступаю: рисую теоретическую эквити счета с предельными проскальзываниями в лимит-ценах и сравниваю с реальной. Если реальная лучше, значит все «норм». Ну еще несрабатывания отслеживаю, но на нынешних объемах их уже годы не было. А вот подсчитать среднее проскальзывание на сравнении эквити невозможно из-за разных инструментов и разных объемах в операциях. Работает все штатно и ладно."