Список проголосовавших за комментарий "quant_trader, <br/> <blockquote>Причем более длительное удержание не обязательно требует бОльшего риска на трейд.</blockquote><br/> Если смотреть на эквити (а я не смотрю на трейды, а смотрю именно на эквити), то при нулевом проскальзывании просадки возрастают с ростом времени удержания позиции в трендовых системах. Введение проскальзывания уже «отсекает» быстрые системы и получается унимодальная функция эффективности по соотношению «доходность-риск» на эквити. Поэтому с т. з. эквити по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции диверсификация по длине трейда сводится к задаче сколько систем с разнесенными входами Вы можете торговать с заданным проскальзыванием и имеющимся капиталом."