Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, выглядит неплохо, для точного сравнения не мешало бы еще ретурны уравнивать (типа берете плечо, чтобы не отставать от индекса по доходности), и потом сравнивать просадки двух рядов.<br/> Но в принципе от таких стратегий интересно еще смотреть как они себя ведут отдельно на падающем рынке или в «пиле». Для этого можно искать на истории куски (скажем, размером 1 мес) с максимальным перформансом индекса и удалять их (занулять), жадно, до тех пор, пока оставшийся ряд не будет в среднем показывать нулевой перформанс (типа, удалили из индекса все самые «вкусные» куски истории). Параллельно занулять те же участки в эквити вашего алгоритма (сам алгоритм торгует на исходном индексе, без всяких вырезок). Ну и если алго хорош — у него должен быть выраженно положительный перформанс на таком «шумном» индексе."