Список проголосовавших за комментарий "Наверное, важно еще учитывать корреляцию между инструментами. Для чего набирают много инструментов — чтобы диверсифицировать торговлю, когда один инструмент выбился из системы, другой продолжает приносить результат. А если например, взяли 40 инструментов и из них 30 высококоррелированных между собой, тогда какой смысл."