Список проголосовавших за комментарий "Vkt, хм, к этой новости я как-то был не готов. На всякий случай уточню, я сначала загружаю список всех фьючей котируемых на данный момент на moex включая цену последней сделки у каждого. А дальше уже кручу верчу, сортирую, распихиваю по архивам. Соответственно, если фьюч умер, то он мне не должен вернуться в ответе на запрос. Моя цель чтобы рано утром перед началом торгов на ФОРТС, у меня были все цены по всему списку фьючей (пусть даже нули у дальних). Вы говорите, что:<br/> <blockquote>так еще и на вечерке они уже не торгуются — получится дырка в данных</blockquote><br/> Я понаблюдаю что выдает moex в день экспиры по сгораемым фьючам, но подскажите, может ли быть ситуация, когда <strong>в день экспирации</strong> <span style="text-decoration:underline;">после самой экспирации</span> на бирже фьюч числится живым, а цена по нему передается null или вообще пустая? Я был уверен, что когда экспирация закончена, то этот фьюч <span style="text-decoration:underline;">до закрытия торгов</span> просто висит с ценой экспиры. Если это не так, то в принципе, ваше предложение реализовать не сложно, поля известны, доп проверка с текущей датой не проблема.<br/> <br/> <blockquote>не знаю какова цель данной глобальной базы</blockquote><br/> да там причины достаточно простые, цель вести базу возникла из-за не желания в регламенте вручную обновлять данные по интересующим меня инструментам. А когда автоматизировал процесс, сразу заложил в него расширяемость, то есть по тем же индексам и акциям я тупо веду конфиг, в котором перечисляются нужные мне инструменты для загрузки, то есть загружаются только нужные. С фьючами подход немного изменился, я гружу <span style="text-decoration:underline;">всю</span> котировальную таблицу фьючей, и на лету парсю её по нужным мне инструментам. (не спрашивайте почему подход загрузки данных у фьючей другой, так еще один пост можно писать о причинах).<br/> <br/> В целом глобальный архив (если сразу в конфигах проставить значение all) решает несколько задач:<br/> 1) В любой момент времени мне доступны для анализа исторические данные по любому инструменту<br/> 2) исторические данные берутся из первоисточника (а это снижает риск некорректности данных, неактуальности данных, риск исчезновения контрагента-поставщика котировок)<br/> 3) автоведение архива + возможность применения самописных скриннеров по всему рынку. А это значит не привязанность к конкретным бумагах и работа по сигналам в любом инструменте (если скриннер будет на «ловлю ракет», то благодаря такому архиву можно видеть все ракеты рынка<img smile="gamer"/>)<br/> <br/> Я не тяну мегабайты данных из сети, полученный байты превращаются в мегабайты исключительно за счет внутренней логики работы загрузчика (он просто каждый день добавляет новую строку в каждом архиве + вписывает служебные данные)"