Список проголосовавших за комментарий "Vkt, да, это была первая проблема, как хранить фьючерс ведь у него короткий срок жизни. Решил проблему следующим методом, например возьмем брент, там вообще фьючей до середины 22 года штук 7-8. Первым делом сортировка по дате экспиры, затем вычленяется shortname фьюча (например, у afm1 это aflt). Дальше по сортировке выставляю индексы -Br_0, Br_1, Br_2 и т.д. Соответственно в день экспиры ближайшего фьюча мы пишем данные в массив с суффиксом _0. на след день, когда текущий фьюч умер, в массив_0 будут записываться данные след фьюча, т.к. теперь его дата экспиры по сортировке считается ближайшей. То есть мы имеем постоянную склейку фьючерсов. Массив_0 это склеенные котиры текущего фьюча, массив_1 это склеенные котиры фьюча идущего впереди текущего на квартал (или месяц в зависимости от инструмента). Но основной прикол в том, что сегодня у всех фьючей базового актива есть цена. Пусть у самых дальних это будут нули, но цены есть."