Список проголосовавших за комментарий "Amigotrader, <br/> По поводу первого<br/> У меня все системы «разложены по „факторному анализу“ и если по этому анализу получается, что частота встречаемости плохих состояний рынка больше средних, то значит ничего страшного нет. Ну а если частота обычна, а система минусует, значит она „сломалась“ из-за того, что я что-то недоучел на этапе тестирования. Такую систему я снимаю с торгов без вариантов. Впрочем такое в моей практике было однажды: осенью 2008-го у меня „сломались“ системы 2007-го создания, потому что при их создании я допустил методологическую ошибку.<br/> <br/> По поводу второго. <br/> Да я на своих деньгах продолжил торговать в январе 2012-го вплоть до окончания „перестройки“ в июле 2012-го. Клиентам предложил выбор. Вариантов то все равно не было: либо „заморозить просадку“ в 23%+ в облигах, либо надеяться, что „кривая вывезет“. Не „вывезла“: просадка в момент смены торговли составила -24,4%."