Список проголосовавших за комментарий "На p-value 0.03 как-то не похоже, но теперь этим результатам можно доверять по крайней мере, и видно, что зарабатываете +- индекс.<br/> Не пробовали подход с квантильными Лонг-шорт портфелями, про который я писал в прошлый раз? Так хотя бы было видно, может ли ваша модель отделить виннеров от лузеров."