Список проголосовавших за комментарий "Если Вы разобьете интервал наблюдения на несколько подинтервалов, почти наверное окажется, что в разных подинтервалах лучшими будут разные из пучка близких эквити. <br/> По крайней мере, у меня так получается. Поэтому пучок лучших устойчивее и удобнее для торговли, чем постоянный выбор самой лучшей. <br/> На численном эксперименте с портфелем из 30 американских акций у меня получилась интересная картина. <br/> У меня была грубая система и дополнительный параметр, по которому можно было провести оптимизацию. Я сравнил портфель «нрубых» систем и портфель оптимизированных систем. <br/> По доходности очевидно лучшим бы оптимизированный. А вот по соотношению дохи к риску грубый портфель оказался значимо лучше. Вот и думай."