Список проголосовавших за комментарий "Мда. Странный пост.<br/> <br/> С выводом согласен — на рынках короткие движения прогнозируются значительно лучше, чем длинные.<br/> <br/> Практически со всем остальным не согласен.<br/> 1. Работы Пуанкаре относились к системам дифференциальных уравнений — никакой стохастики в них не было. В процессе получения (неверного) решения задачи 3-х тел им был обнаружен феномен разбегания траекторий. Лоренц привел пример простой (из 3-х уравнений) такой системы, содержащей «странный» аттрактор. Вершиной этих исследований была и остается теория КАМ (Колмогорова-Арнольда-Мозера). Никакой стохастики в ней как не было, так и нет (на настоящий момент).<br/> 2. Движения ансамбля стохастических объектов (положения и скорости которых точно неизвестны) прекрасно предсказываются. Этим занимается статистическая физика. Правда, при этом используются достаточно сильные допущения, вроде гипотезы эргодичности. Обладают ли приращения цен свойством эргодичности (хотя бы в слабой форме) — неизвестно. Большинство исследователей считают, что нет, я считаю, что да (IMHO).<br/> 3. Чтобы сравнивать рынок с задачами небесной механики или статистической физики, надо сначала понять, что он из себя представляет — построить математическую модель. Без допущений такого рода действия массы людей можно исследовать и другими методами — например, применяя метод исторического материализма Маркса (и диалектику Гегеля).<br/> <br/> Мораль: если Фейнман заявил, что проблема турбулентности — самый большой вызов физики (и самая сложная из нерешенных задач) и при этом мы ничего не знаем про то, как ведут себя рыночные цены, то из этого не следует равнозначность и одинаковость этих задач. Нужно просто внимательнее изучать процессы рыночного ценообразования и поведение траекторий цен.<br/> <br/> С уважением"