Список проголосовавших за комментарий "многие))) начитались умных книжек, что коллы на падении падают медленнее, чем базовый актив.<br/> Это неправильная модель!)))<br/> Дело в том, что дополнительная — временная стоимость опциорна вознакает из -за экстрополяции той или иной волатильности на текущую ситуацию — т.е. что на движении вниз( вверх) есть большая вероятность отскока! А это неправильно! на движекнии никакой вероятности отскока нет! Вся вероятность чётко смотрит по направлению движения! Поэтому колы падают БЫСТРЕЕ!!! чем базовый актив т.к. в моменте временная стоимость испаряется! Покупать коллы на падении — , имхо, безумие.( при всём уважении к доктору)<br/> Пусть остановиться… хотябы))))"