Список проголосовавших за комментарий "3Qu, я в принципе начал заниматься вопросом трейдинга с использованием нейросетей по двум причинам:<br/> <br/> 1) если есть в потоке котировок закономерности — то вероятность того, что нейросеть их выявит и сможет использовать, однозначно выше, чем у человека.<br/> 2) по порядка 40 сигналам, которые я посчитал на оснвое ценовых данных и данных индикаторов вроде ma fast/slow — stochastic — rsi — macd — etc., было видно, что в моменты, когда нужно входить или выходить в лонг или шорт, баланс количества сигналов резко меняется, и для каждого таймфрейма такой закон выглядит чуть иначе. Поскольку писать громоздкие if и проверять глазами и руками все возможные варианты корреляции — задача малорешаемая, неэффективная и неприятная, я попробовал привлечь к этому делу нейросеть.<br/> <br/> Размеченные для обучения бары очевидно имеют смысл, поскольку соответствуют локальным экстремумам цены (вниз или вверх) или не принадлежат таким экстремумам (для третьего класса).<br/> <br/> Число нейронов, в данном случае, не принципиально, главное, чтобы оно было достаточным. На точность сетей вообще в большей степени оказывает влияние архитектура, а не число нейронов, как показывает мой личный опыт."