Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Работает это все только в лонг, и как утверждают авторы лучше чем марковец.</blockquote><br/> Марковец не даёт лучший портфель, а лишь говорит, если лучший портфель существует то он лежит где-то на соответствующей кривой риск-доходность. Поэтому всё равно остаётся вопрос как выбрать из множества решений лучшее. В статье как я понимаю предлагается это сделать путём оптимизации через нейронку, которая выдаёт «достаточно хороший» локальный оптимум.<br/> <br/> <blockquote>Что думаете, имеет право на жизнь?</blockquote><br/> норм."