Список проголосовавших за комментарий "))) я как раз этой задачей сейчас занимаюсь… нахожу размерность фрактала цены обворачивая через шаг ( от 2 до N свечей) линиями внутри которых лежит множество. Далее нахожу площадь этой области и считаю локальную характеристику волатильности и размерности (условной) фрактала"