Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, да, это было вдвойне больно. В ночь со 2 на 3 сентября у меня было слишком много открыто для такого рынка. Пришёл маржин колл по клирингу. Для меня на Америке это означает штраф + то что я должен либо добавить средств, либо закрыть чрезмерные позиции в течение следующих суток (в спокойное время двух суток, но не в этом году). На руках была тяжёлая опционная конструкция (по ГО) + <a href="/blog/588313.php">трейд года во фьючах</a>. Дважды за год я оказался в ситуации, когда надо было выбирать что закрыть: убыточную краткосрочную позу или прибыльный идейный трейд года. Оба раза зарезал большие краткосрочные убытки. А в этот раз пришлось ещё сократить трейд года. Так что рано утром 3 сентября, когда часть конструкции по продаже волатильности меня придавила совсем, я резал убытки. Большие =( Обидно! Сразу после этого поза вышла в ноль, а ещё через день — в профит =(((<br/> <br/> В целом аномалия в грубом смысле описывается вот таким слайдом:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/09/67/2020/12/21/010086.jpg"><img src="/uploads/images/01/09/67/2020/12/21/31f930.jpg"/></a><br/> <br/> Здесь показано значение викса (индекса волатильности) при каждом следующем абсолютном хае на индексе SP500. Не сложно заметить, что таких значений как 2 сентября не было никогда в истории. А в прошлый раз к таким высотам мы подходили до 2000 года (то есть 21 год назад).<br/> Во многом слайд отражает результативность моей стратегии. То есть нижняя половина слайда — это мои профиты на распаде теты, а верхняя половина слайда — мой кошмар (для данной стратегии).<br/> Отключать стратегию надо было гораздо раньше. По уму в марте, но уж хотя бы когда после ковидлы рынок залили баблом и настолько сломались устоявшиеся модели, что <a href="/blog/623328.php">из седла выбило монстров индустрии</a>."