Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий К, да наверняка маркет-мейкеры арбитрировали шорты на Мосбирже с лонгами по этому аналогичному расчетному фьючерсу (на СМЕ другой фьючерс — поставочный)<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theice.com%2Fproducts%2F213%2FWTI-Crude-Futures&s=273542217">www.theice.com/products/213/WTI-Crude-Futures</a><br/> <br/> Ведь только «больные на голову» маркетмейкеры не будут такой арбитраж делать, набирая большую одностороннюю позицию. <br/> <br/> А на той бирже тоже не было отрицательных цен в ходе торгов и экспирация прошла по -37$, потому что спецификации идентичны с той, что у нас (видимо это следствие лицензии СМЕ). Так что заработать на экспирации они не могли, если конечно не закрыли позиции до экспирации по 0,01$ на той бирже