Список проголосовавших за комментарий "ezomm, вы знаете, я беру просто среднее арифметическое без каких-либо сглаживаний, т.е. SMA, а не ATR, тем более, что сам это среднее рассчитываю у себя в скрипте. Среднедневная волатильность у меня это просто среднее арифметическое разницы между максимумом и минимумом каждого дня за определенный интервал. В данном случае за месяц. Полученное среднее значение я умножаю для системы BMS на 4. Т.е. стоп-лосс устанавливается на 4 среднедневные волатильности по бумаге за прошедший месяц."