Список проголосовавших за комментарий "Вот это замечательно!!!<br/> <blockquote>Теперь риск инвестиций в финансовый актив зависит не только от волатильности и вложенного капитала, как было ранее, но ещё и от некоторой <strong>неконтролируемой</strong> переменной дельта, характеризующей чувствительность опциона к изменению цен базового актива или использованное «плечо». Таким образом, получается, что инвестиции в опционы это не просто инвестиции, а инвестиции со стохастическим плечом и неконтролируемым риском.</blockquote><br/> Я в прошлом так не смог осилить задачу определения и управления этой <strong>неконтролируемой</strong> переменной дельта. Единственным решением (понимаю, что неидеальным) стала синтетика."