Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, тоже много экспериментировал с фильтрами по воле. Тоже резал в том числе и низкую. К сожалению, наилучшие результаты это дает «in sample». Причем системам с разным временем удержания требовались разные значения.<br/> Выкинул все эти фильтры, стараюсь балансировать портфель только за счет баланса систем с разным временем удержания. "