Список проголосовавших за комментарий "trader_notes, <blockquote>Потому что в его кейсе- когда есть текущий контракт падающий, а грядущий растущий, и ряды приращений будут сильно отличаться. И то что Саша просто «переключает» их в какой то момент, тоже оставляет вопрос- а почему именно в этот момент?</blockquote><br/> Не знаю, как в товарах, а в RI и Si корреляция приращений логарифмов цен закрытия минут внутри дня за 1-3 дня до экспирации больше 0,999 (момент я выбираю исключительно по позиции и оценки ликвидности, чтобы меньше терять на перевложениях). С точки зрения тестов моих систем со средним временем больше 2-х дней замена одной минуты ни на что не влияет при такой корреляции."