Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, благодарю. Ну смотрите, речь же про портфель ТС. Например, в этом году по сберу у меня просадка 2.2% при дохе 7%. И такие же небольшие аллокации у других систем, плюс сюда инвестирование B&H на немного с хеджем трендовым шортом РТС, плюс «сезонные» покупки в начале месяца. Вот всё в куче и выходит, просадки одного скрадываются доходностью других, особенно если корреляция ТС низкая. Для одного инструмента и коррелированных систем — да, это зафит. <br/> <br/> Конкретно по этому году у меня макс. просадка в реале около 6-7% (не помню точно), доха 47% на конец августа. Но это положительный выброс. С 2015ого по тестам Шарп вообще 2.8, Recovery Factor под 30. Доходит уже до того, что хорошие свежепридуманные системы приходится сдавать в утиль, так как они портят общую картину. Счет небольшой относительно (несколько млн.), поэтому ликвидности пока хватает. После 20-30 млн. уже будут проблемы диверсификации по стратам ввиду существенного роста проскальзываний. Не знаю, как весь этот зоопарк может на просадку 30% уйти, но посмотрим, самому любопытно.<br/> <br/> Ах да, вы же это считаете, исходя из торговли «в лоб». При ограничении риска по волатильности (только режем при высокой, не увеличиваем при низкой) картина приятнее."