Список проголосовавших за комментарий "Расчет хорош, но в Шарпе мало смысла для несимметричных относительно моды распределений с тяжёлым «правым хвостом» и массивным, но «коротким» «левым». А у трендовых систем, как правило такие распределения доходностей. И потому оценка просадки через Стьюдента нерелевантна, да и Шарп