Список проголосовавших за комментарий "Алекс Тотесобунин, <br/> <br/> <blockquote>Прикрепляю лог график, кажется более значимым была девальвация 2014-2015 и ралли 2016г:</blockquote><br/> У меня на Марковице тоже так — 2014-2017 обгоняю рынок, 2018-2020 чуть отстаю. В целом, это скорее нормально для любых систем ставящих целью обогнать рынок, так как рынок обогнать можно только на сильных трендах, которых последние два года и не было.<br/> <br/> <blockquote>Пока приходит в голову только протестить отдельно на аптренде/падении/боковике/сильной и слабой воле + посмотреть результат без 1-3 лучших акций, которые дали наибольший профит</blockquote><br/> Тесты в различных фазах нужны скорее как генерация идей, а не как тесты. То есть, если на боковике вы уходите в глубокий минус, то это повод ввести некоторый фильтр «пилы». Сам по себе тест конкретно на боковике или конкретно на тренде не имет никакого значения.<br/> <br/> В целом же я ориентируюсь на z-test. Для вашей системы он будет примерно равен:<br/> <br/> 256*6=1536 дней<br/> стандартное отклонение шарпа = 1/(1536)^0.5 = 0.025<br/> годовое ст. отклонение шарпа = 0.025 * 16 = 0.4<br/> Шарп в ст. отклонениях = 1.4/0.4 = 3.5 <br/> <br/> То есть с вероятностью более 99.99% система является прибыльной. <br/> Если нужно проверить на преимущество к бенчмарку, то шарп бенчмарка нужно вычитать из шарпа системы и делать то же самое.<br/> <br/> Вряд ли существует некоторая общая и при этом более качественная оценка. В данном случае здесь по бенчмарку вопросы — уж очень у него высокий Шарп (вероятно около 0.8-1)."