Список проголосовавших за комментарий "Во-первых, SPY это не ММВБ.<br/> Во-вторых, проскальзывание не учитывалось, т.к. это не реальная система, а лишь иллюстрация движения, отличного от случайного блуждания (хотя можно входить и выходить лимитками по Close на NYSE).<br/> В-третьих, действительно есть один нюанс, про который я забыл упомянуть в своем посте (что сейчас сделаю): когда-то давно я модифицировал ATR и с тех пор он у меня в системе в таком состоянии. Значительно лучше подстраивается под меняющуюся волатильность.<br/> Проверил со стандартными настройками ATR — прибыль без плеча примерно в два раза меньше 3 с копейками процента. Т.о. со стандартными настройками ATR система действительно проигрывает Buy&Hold."