Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, вот гистограмма 21-дневных доходностей одной моей системы на Газпроме с октября 1998 (слайд из лекции учебного курса, посвященной тестированию торговых алгоритмов)<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/09/97/2020/07/17/a29b2c.png"><img src="/uploads/images/00/09/97/2020/07/17/4fc560.png"/></a><br/> На базе этого слайда я объясняю почему СКО показателем риска для такого распределения не является. <br/> <br/> PS. Это эквити, построенная по сделкам системы плюс проскальзывание по чистому out of sample, оптимизации нет."