Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, По поводу весов: я использую оценку рисков. Все системы, что есть привожу к одинаковому максдровдауну на истории. Мне нравиться цифра -35%. Когда все системы одновременно тестирую, то на истории получается — 20%. При этом доходность — средняя по всем системам, т.е. MAR и sharp порядочно растут.<br/> По поводу неоднородных стратегий: можно тоже применять корреляционную матрицу, в случае незначительного изменения корреляции во времени при форвардном прогоне.<br/> Все четко по формуле Анатолия Уткина <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Frussian-trader.com%2Fcontent%2F205%2F%3Fpage%3D2&s=3843088703">https://russian-trader.com/content/205/?page=2</a>"