Список проголосовавших за комментарий "Долгое время торговал с реинвестированием, т. е. объем позиции, открываемой по i-й системе «сегодня» равен округлению вниз до целого<br/> <br/> СЧА на конец предыдущего дня*долю i-й системы/цена лота(контракта) по закрытию предыдущего дня.<br/> <br/> Объемы в открытых ранее позициях запоминались в Excel для стоп-лимитов «сегодня».<br/> <br/> Но когда писал своего робота, чтобы не перегружать программу, стал торговать постоянным число лотов (контрактов) до изменения цен закрытия на 10%+ с момента предыдущего расчета, который делался по указанному правилу. Новый расчет также делается по указанному правилу для реинвестирования.<br/> <br/> В тестах по прежнему использую старое правило, но особой разницы между реальной торговлей и тестовой с навешенным проскальзыванием+комиссия не вижу.<br/> <br/> А реинвестирование для систем считаю правильным: с ростом счета оно увеличивает прибыль, а с уменьшением — уменьшает просадки. Так как «в деньгах» в первом случае новая позиция растет, во втором — падает. <br/> <br/> Другими правилами изменения объемов никогда не пользовался. Использовать волатильность для трендовых систем бессмысленно, так как на высокой волатильности больше прибыль и риски при торговле с реинвестированием, а при низкой — наоборот. Но риски я априори выбираю по всей истории и потому самые высокие учтены. По хорошему при низкой волатильности доли систем для вышеуказанного расчета надо бы увеличить, но у меня нет прогноза волатильности лучше, чем волатильность «вчера»= волатильность «завтра» и скачок волатильности будет нести в себе неконтролируемые риски.<br/> <br/> А, как я уже сказал, реинвестирование при изменении СЧА счета само по себе «выправляет» объем позиции «в деньгах»."