Список проголосовавших за комментарий "Старый бес, спасибо за идеи, надо поэкспериментировать. У меня к вам вопрос, буду благодарен, если ответите. Если я правильно понял, ваши усреднённые коэффициенты описывают только форму улыбки, т.е. вы привязываетесь к IV центрального страйка и коэффициентами строите от него улыбку. Поскольку форма улыбки зависит от времени и уровня волатильности БА, то усреднённые коэффициенты должны меняться в зависимости от этих параметров. С зависимостью от времени в общем-то очевидно, это видно и на картинках в видеосеминаре, так ли это также с уровнями волатильности. "