Список проголосовавших за комментарий "Надо понимать, что в премии опциона ОЖИДАЕМАЯ волатильность до экспирации. Ожидаемая рынком. То, какая была историческая волатильность в некоей окрестности к моменту покупки/продажи не имеет значения. Если историческая волатильность была 20, а на рынке ожидаемая покупается за 30. Вы можете ее продать за 30-ть. Но вы не заработаете, если с момента продажи до момента экспирации реально рынок колбасило по 40. У вас будет убыток в 10. Не имеет смысла какая волатильность была и уж тем более не имеет смысла, как ее считать. Имеет значение динамика ее изменения."