Список проголосовавших за комментарий "<p>Kot_Begemot, да, уловил ход Ваших мыслей. Благодарю. </p><p> </p><p>Смущает, что Вы меня тянете в точечные прогнозы и соотвествующие оценки доверительных интервалов. А я как раз хотел этого избежать по понятным причинам.</p><p> </p><p>Это мне напоминает спор о вырожденном случае ценообразования опционов, когда динамика БА известна достоверно...</p><p> </p><p>А ваш пример наглядно демонстрирует кривость критерия Шарпа, как численное выражение качества торговой стратегии.</p><p> </p><p>Возможно, более уместен был бы аналог критерия Кальмара, но уже не соображу по ночному времени, как перформулировать.</p><p> </p><p>Ещё раз спасибо.</p>"