Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, действительно ньаюнсов много. Но вкратце<br/> 1. Я делаю не оптимизацию, а смотрю максимумы и минимумы при разных параметрах. Примерно как нейросеть тренируется. Отсюда ищу логику. Половину стратегий вытащил из подобных упражнений. <br/> 2. Арбитражные стратегии, парный трейдинг и тп работают давно, работают и будут работать. <br/> 3. Должно работать на разных рынках хорошо. <br/> 4. Диверсифицировать надо не только активы, но и сами стратегии.<br/> 5. За любой стратегией всегда есть какая то логика. <br/> 6. Чем меньше параметров — тем лучше. В действительности их немного. <br/> 7. Тесты out of sample<br/> <br/> Собственно тестов я бы выделил два:<br/> Тест на других инструментах и тест out of sample. Желательно вместе"