Список проголосовавших за комментарий "Поддерживаю.<br/> Подкину пару мыслей для коллективного разума.<br/> 1. Волатильность волатильности рознь.<br/> 1.1. Пилит по +1,-1,+1,-1,+1,-1,+1,-1 и потом +5,-5,+5,-5.<br/> 1.2. Также пилит +1,-1,+1,-1,+1,-1,+1,-1, а потом +5, +5, +5, +5.<br/> Формально в этих случаях мы зафиксируем почти одинаковый всплеск волатильности, но насколько это разная волатильность ддля трендовых систем.<br/> 2. Обще ГО по счету нетрудно снизить, если добавить купленных опционов на краях с дельтой 0,05-0,1 по модулю. Они недорогие и, если держать их всё время в портфеле, то можно сократить ГО по счету вдвое или втрое. Следует ли из этого, что можно так опираться на отношение ГО к счету? Вряд ли."