Список проголосовавших за комментарий "tashik, <br/> Ну тогда может быть Вы мне порекомендуете хеджирующую опционную конструкцию.<br/> <br/> Условия следующие.<br/> 1. Есть компонент системы, в данном случае это конттрендовый робот, который работает интрадэй.<br/> 2. Он на истории в плюсе. Но при сильных БЕЗОТКАТНЫХ движениях внутри дня он иногда (не часто) ловит «Кочергу». Эквити выглядит неприглядно.<br/> <br/> Необходимо найти простую и дешевую опционную конструкцию, которая бы на сильных движения внутри дня зарабатывала и компенсировала убытки оновного компонента системы в эти дни, хотя бы частично.<br/> <br/> В настоящий момент для хеджа я использую покупку опционов - <br/> путов или колов в зависимости от направления «залипшей» позиции робота.<br/> Иногда применяю колары.<br/> <br/> Но пока я не очень доволен таким текущим хеджем, потому что он так «выравнивает» эквити, что она начинает загибаться вниз.<br/> <br/> Например, сегодня на текущий момент стоимость такого хеджа (открытые опционные позиции) составляет примерно 50% от прибыли контртрендового робота. Не Айс.<br/> <br/> "