Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, в основе статарбитража между двумя портфелями лежит гипотеза контртренда в спреде между портфелями, т. е. четкий прогноз того, что вероятность совпадения соседних приращений спреда меньше 1/2. Стратегии то может и нейтральны относительно цен портфелей, но совершенно четко опираются на возможность статпрогноза будущего от прошлого в спреде."