Список проголосовавших за комментарий "Продолжу. Откуда могут взяться паттерны? Если предположить, что зависимость между приращениям цен (или логарифмов цен) всегда быстро падает с расстоянием по времени между ними (в теорвере это называется «слабой зависимостью»), то паттернов быть не может, так как самая «сильная» зависимость между соседними приращениями и любой «исход» не туда «сломает» любой паттерн. <br/> <br/> НО! Кто сказал, что локально условие «слабой» зависимости присутствует (глобально или в среднем исследования указывают на «слабую» зависимость, но это " в среднем")? Ведь локальные и краткосрочные зависимости не выявить с помощью статистик, применяемых ко всей выборке с «одинаковым аршином». Эти статистики покажут только господствующую тенденцию на протяжении всего времени.<br/> <br/> Неслучайно многие говорят о «временном лаге» влияния новостей на рынок. Конечно не тех новостей, которые регулярны и ожидаемы, их влияние тогда бы отражалось и «в среднем», а те, которые неожиданны или ожидаемы, но появляются в непредсказуемые моменты времени. Это лишь один из примеров возможных причин появления паттернов.<br/> <br/> Но возможны и другие. Например, инсайд, который настолько таен, что о нем подавляющее большинство не знает и спустя некоторое время после его появления, но он тем не менее есть.<br/> <br/> И если в первом примере у нас есть «зацепка», где искать паттерны, то во втором мы не сможем сказать где, а сможем лишь найти их «методом тыка».<br/> <br/> Ясно лишь одно: паттерн — это локальное состояние рынка, когда нет «слабой» зависимости в приращениях цен. Значит это должно быть какое то условие на комбинацию приращений за 3 и более тактов (такие комбинации еще называют m-граммами и часто используют для различения осмысленного текста от бессмысленного). <br/> <br/> Однако задачка не из простых, так как при построении трендовой или контртрендовой системы нас ничего, кроме статпрогноза знака следующего приращения не интересует, а тут мы должны выявлять m-граммы разного типа, но и еще оценивать вероятности их последовательного появления, ну или хотя бы знака следующего за m-граммой приращения. Сложность этой задачи именно в том, объект поиска (m-грамма) может быть весьма разнообразен. Мы попадаем в ситуацию, когда должны устанавливать точные границы «кучи». Например, -1,1,-1 и -1,1.1,-1 — это одно и тоже или нет? Допустим одно и тоже. Но тогда при каком положительном значении <strong>а</strong> комбинации -1,1,-1 и -1,<strong>а</strong>,1. уже станут ни одним и тем же?<br/> <br/> Очень часто без строгих правил выбора того <strong>а</strong> происходит «ошибка выжившего»:<br/> <br/> Если после комбинации -1,<strong>а</strong>+0.1,-1 цена пошла туда, куда мы и хотели, мы начинаем придумывать «тысячу объяснений» почему это одно и тоже с -1,1, -1 и наоборот, если после -1, <strong>а</strong>-0.1,-1 пошла не туда, то мы тут же придумываем «объяснение», что это совсем не -1,1,-1. <br/> <br/> Вывод: паттерны может и есть, но без их строгой формализации и проверки на истории бессмысленны с точки зрения прогноза будущего. <br/> <br/> А строгая формализация — это та еще задачка. Я в своей жизни проверил только два паттерна на дневках SPY: «три черных вороны» (три черных свечи подряд и изменение за три дня отрицательно, так как бывают три черных свечи и с ростом цены) и «три белых солдата» ( три белых свечи подряд и изменение за три дня положительно). Не работают эти паттерны с точки зрения прогноза знака приращения цены на 1-2-3 шага вперед. Ну еще я проверил ZigZag (опять же на дневках SPY в двух «ипостасях»: по ценам закрытия и по максимумам и минимумам дня) на предмет соответствия «размеров волн» числам Фибоначчи. Тоже мимо."