Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, Да, тоже не поленился сделать расчет и проверку. Только в качестве базы для расчетов взял акции из первых 200-т позиций по капитализации минус тех, кто не имеет достаточной ликвидности (пришлось сортировать руками). В результате нет такого результата как у автора. Даже близко. Доходность около индекса, чуть больше, чуть меньше, смотря сколько удерживать и за сколько считать моментум. Самая лучшая модель показала результат неплохой (вроде расчет по 6 месяцам с удержанием 2 месяца, по памяти) только потому что модель показывала покупку полюса (и удержание почти целый год, 15-й вроде). Вообщем не все так радужно оказалось если брать не все подряд акции а только тех, у кого более менее капитализация высокая, есть ликвидность в стакане для торговли и не было всяких сплитов."