Список проголосовавших за комментарий "Редкое профессиональное исследование, большое спасибо за качество.<br/> 1. Как насчет тестирования оптимального моментум-периода, например, от 1 месяца до 3-х лет? Есть ли сильные отклонения в меньшую\большую сторону?<br/> 2. Как насчет удержания в течение одного квартала, вместо 1 месяца, для снижения издержек и темпов торговли?<br/> 3. Не пробовали тестировать моментум без учета последнего месяца? Традиционно «12-1», часто используется в исследованиях моментума на западе.<br/> 4. Тестирование разного количества акций в портфеле. От 1 до 10 — влияние на CAGR и StDev.<br/> 5. Учитывались ли в тестировании компании, которые сейчас не существуют и плохо кончили, например, Юкос?<br/> 6. Было бы очень интересно увидеть продолжение статьи с более детальным изучением стратегии, которая тоже является моей любимой."