Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Вам нужно лишь знать одну простую вещь — при увеличении временной стоимости опциона не важно из-за чего (гамма, вега), тета будет расти, вот ее и продаем при росте.</blockquote><p>Тета и гамма находится в прямой зависимости друг от друга. И если один скажет что он собирает тету, а другой, что он собирает гамму, то оба будут правы </p><p>Временную стоимость можно выразить через волатильность (вега), через время до экспирации и движение БА (гамма, тета). Это по сути одно и тоже, приравняйте один из этих параметров нулю и получите одно и тоже число, равное временной стоимости опциона. Об этом даже Саймон, правда в самом конце и очень коротко пишет. </p><p>Поэтому доктор тоже не совсем прав, по крайней мере формально, но имеет право так думать, т.к. в разных стратегиях иногда удобней работать с временной стоимостью в терминах того или иного грека, но лучше оперировать ими всеми. </p>"