Список проголосовавших за комментарий "tashik, какую бы мы модель не использовали при расчете дельты, на выходе вы получаете какую-то динамическую сетку уровней, на которых нужно корректировать дельту (я сейчас говорю про ваш подход, как я его понял). То есть не исключен какой-то запил вокруг одного из уровней (пусть он немного дрейфует из-за движения по шкале времени к экспирации и из-за переоценки вол, не суть важно). Это приведет к локальной просадке эквити, если «не повезло». Идея добавления шума была в том, чтобы «усреднить» статистически эти «запилы» по всем уровням хеджирования. Модель расчета дельты все равно не верна и вычисленные уровни не есть истина, а значит введение такого шума не портит картину.<br/> <br/> "