Список проголосовавших за комментарий "Денис К, я думаю, что чем позиция больше (в продаже) тем чаще ее нейтралить нужно. Иначе в какой-то момент действительно может быстрой ликвидности не хватить даже на фьючерсе и получим бешеные проскальзывания. Можно привести в качестве примера si. Там всего несколько тысяч проданных контрактов перед экспирацией просто разрывают гаммой. "