Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, да, согласен, нужен именно прогноз. Немного не понял, почему с большим горизонтом — разве большие деньги не заинтересованы в быстрой отдаче капитала? И да, согласен, что показатель Херста вряд ли поможет, ведь он скорее статистический показатель. Я же имел в в виду показатели динамические — не след, а состояние. Конечно такая задача имеет противоречивые требования, и задержка по времени вытекает из одного из них — собрать достаточное количество данных для расчета «показателя состояния». С другой стороны, количество данных не должно быть велико — ведь за этот временной лаг система может уже измениться.<br/> За время работы в этом направлении успел заметить, что, если не брать в расчет изменения рынка, вызванные «суперновостями», любое движение довольно долго подготавливается. Насчет желаемого индикатора… Скорее их несколько. Например, по показателю Ляпунова можно судить об устойчивости системы в данный момент, размерность вложения в фазовом пространстве помогает понять в какой фазе развития находится процесс — ведь при самоорганизации происходит резкое уменьшение степеней свободы, ну и как следствие, размерности вложения. Есть еще несколько «индикаторов», но их физический смысл я только еще пытаюсь понять."