Список проголосовавших за комментарий "kvazar, Коллега, Вы задали вопрос по оптимальному f в разрезе «в чем ошибка». Вам справедливо указали на то, в чем ошибка — для расчета оптимального f по Винсу следует брать максимальный убыток не тот, который Вы хотели бы получать, а тот, который Вы получить можете реально. Я привел пример максимального убытка, который Вы могли бы получить на своей стратегии.<br/> На самом деле Вы ведь уже приняли решение «по Винсу справедливо грузить депо по максимуму, так как оптимальное f на фьючах недостижимо» и влюбились в него, зачем тогда дискуссия :)<br/> <br/> Положа руку на сердце, я тоже не готов закладывать мною же обозначенные риски :). Останемся ли мы с Вами живы лет через 10