Список проголосовавших за комментарий "Gella, смотрим на график:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/07/15/84/2019/12/11/d0495b.png"><img src="/uploads/images/07/15/84/2019/12/11/cfb324.png"/></a><br/> В диапазоне цен выше 55-56 (это мои ощущения, не более) тупое удержание позиции без изменения цены дает 10-12% годовых. Но есть один нюанс))) Если цена вырастет, то все хорошо. А вот если она упадет… на 50, например, и кривая там будет иметь вид, как 12.24.2018 (все помнят эту чудесную дату <img smile="cool"/>???), т.е. за холд надо будет прилично доплачивать, если что. <br/> <br/> По этой причине и нужен «противовес», который при падеже нефти ниже 55 (а то и 50) сыграет так, что будет итоговый профит по двум позициям (BRENT + противовес) за счет роста коэффициента корреляции (с -0,33 до -1, например <img smile="biggrin"/>). При колебаниях цены нефти выше 55 желательно иметь стабильный коэффициент обратной корреляции, чтобы профит капал как минимум с разницы между 10-12% годовых за холд нефти минус стоимость холда противовеса (например свопа по кросам с нефтевалютами). Т.е. предполагается, что стоимость удержания меньше, чем прогнозируемый профит от удержания нефти при неизменности входящих цен. <br/> <br/> "