Список проголосовавших за комментарий "Аллирог, ))) конечно!<br/> А вы понимаете, что вероятность выхода в деньги напрямую зависит от волатильности базового актива? вы сели за этот стол играть и прекрасно знали правила. Причем сели вы играть не на свои деньги. <br/> По сути вы утверждаете одно — что IV в тот период была слишком уж сильно оторвана от реальной волы БА (хотя на мой взгляд — нет), и было это ТОЛЬКО лишь из за повышения ГО и неумелых действий брокеров по закрытию позиций.<br/> Но вы же знали это все — как оно будет))) что IV вырастет, и особенно на краях. А правда лишь в том — что для ваших огромных позиций это крайне неликвидные инструменты и не было достаточно участников, готовых продавать (подставляться под маржины) даже по этим как вы говорите завышенным ценам. Если бы это было так, и там бы «висела» такая безрисковая сверхдоходность, деньги пришли бы туда в тот же, или край на след день и забрали бы эту неэффективность. Но нет же? Значит те цены опционов в тот момент реально отражали риски. В ТОТ МОМЕНТ. Возможно через неделю или позже ситуация была иной. Но об этом знать никто не мог. И нет в мире ни одного брокера кто бы учитывал желаемое будущее изменение цены."