Список проголосовавших за комментарий "Владимир, если у клиента депозит+вармаржа в минусе, то не кроя такого клиента, брокер подвергает риску и себя и других своих клиентов. Разве это справедливо? А именно у Ильи (и не только) было полно таких клиентов 9 апреля. И, кстати, тем, кого не закрыли 9 апреля, в минимумах 10 и 11 было ещё хуже с точки зрения вышеуказанного показателя. А если б рынок не отскочил, не вернулся к значениям до 9 апреля, а пошёл ниже? Тогда бы долги клиентов перед брокером стали бы ещё больше. И «за чей счёт этот банкет»? За счёт брокера или других его добросовестных клиентов? Ведь брокер не должен выступать прогнозистом дальнейшего движения цены.<br/> <br/> Хотя конечно нужны механизмы для предотвращения ситуаций ухода в минус показателя депозит+вармаржа. Надо признать, что 9 апреля (как и 3 марта 2014) на уровне биржи их не было, как и не было их у брокеров, работавших с клиентами в рамках биржевого ГО и двух клирингов за день.<br/> <br/> А идея привязывать ГО опциона к цене премии по своей природе ошибочна. ГО опционной позиции нельзя рассматривать вне самых разных сценариев движения цены БА. И если для БА все просто можно просчитать через сценарии движения на определённый %, то для опционов все гораздо сложнее."