Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>noHurry, А почему вы решили, что если не получается с индексами, то получится с фьючерсами на них?</blockquote>Пробовал прикрутить к модели зависимость от движения VIX — не пошло. Более информативным получилось использование VXX, не в последнюю очередь, думаю, из-за постоянного роллирования портфеля VXX в дальний фьючерс. Шум в сигналах снижается с постоянным дрейфом вниз. Конечно есть риск, что расчетные вещи всегда хуже торгуемых аналогов в плане информативности для моделирования, но если будет присутствовать такой дрейф, то, может быть, что-то путное и получится.<br/> Данные по VXX беру от eSignal.<br/> <br/> "