Список проголосовавших за комментарий "<p>noHurry, VXX действительно впечатлил — мечта шортиста. <br/> Вопрос — как побороть всплески вола. У меня, надеюсь, получилось сделать модельку. Выходит из шорта при малейшем намеке на сильный движняк. <br/> Эти выходы часто бывают ложными относительно движения вола в SPX. В это время вол растет сильнее в каком-то другом активе(нефть, золото, валюты). Как-то отфильтровать, и найти актив в котором будет этот рост через соответствующие индексы волатильности, не получилось. Поэтому и хочу синтезировать фьючерсы волатильности, потому как, идеи, как с ними общаться, имеются. <br/> На счет бакграунда — глубокие знания математики необходимы, на мой взгляд, поставщику ликвидности. А чтобы построить достаточно робастную модель из готовых ценовых данных докторские степени не особо нужны. Прайсингом я никогда не занимался. Поэтому вопрос так и стоит — получить вменяемую модель оценки, выраженную в коде, за сходные деньги.</p>"