Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>В пределах соседних трех дней видим положительную автокорреляцию, т.е. намек на трендовость и персистентность. Да, немного там на 6,7,8-дневном лаге какой-то контртрендовости маячит, но вдвое меньшей по значению. Дальше — шум.</blockquote><br/> <br/> Это больше похоже на АКФ линейного фильтра случайного блуждания с периодом около 5-ки. Возьмите GBM, постройте на нём скользящую волатильности и получите тот же вид АКФ, где ноль будет располагаться в районе периода MA.<br/> <br/> <br/> <blockquote>HV измерялась каждый день как приведенные СКО доходностей за прошлые 10 дней по минуткам.</blockquote><br/> Что-то тогда не сходится. А скорее должно, чем нет, потому что ваша АКФ